Best moving average length

The Perfect Moving Averages For Day Trading (AAPL) Pedagang hari memerlukan umpan balik terus menerus mengenai tindakan harga jangka pendek untuk membuat keputusan pembelian dan jual cepat kilat. Bar intraday yang dibungkus dalam beberapa moving averages melayani tujuan ini, memungkinkan analisis cepat yang menyoroti risiko saat ini serta entri dan pintu keluar yang paling menguntungkan. Rata-rata ini bekerja sebagai filter makro juga, memberi tahu pedagang jaga waktu terbaik untuk berdiri di samping dan menunggu kondisi yang lebih menguntungkan. Memilih rata-rata bergerak yang tepat menambahkan keandalan pada semua strategi perdagangan berbasis hari secara teknis. Sementara pengaturan yang buruk atau tidak sejajar melemahkan pendekatan yang menguntungkan. Dalam kebanyakan kasus, pengaturan yang sama akan bekerja dalam semua kerangka waktu jangka pendek. Memungkinkan pedagang untuk membuat penyesuaian yang diperlukan melalui grafik panjang saja. (Lihat juga: Rata-rata Bergerak Paling Penting Bagi Investor.) Dengan keseragaman ini, rangkaian rata-rata bergerak yang identik akan bekerja untuk teknik scalping dan juga untuk membeli di pagi hari dan menjual di sore hari. Pedagang bereaksi terhadap periode holding yang berbeda dengan menggunakan ukuran bagan saja, dengan calo berfokus pada grafik 1 menit, sementara pedagang tradisional memeriksa grafik 5 menit dan 15 menit. Proses ini bahkan meluas ke dalam semalam, memungkinkan pedagang ayun menggunakan rata-rata itu dalam grafik 60 menit. 5-8-13 Moving Averages Kombinasi rata-rata bergerak sederhana 5-, 8- dan 13-bar (SMA) menawarkan pilihan strategi perdagangan yang tepat. Ini adalah pengaturan lanjutan Fibonacci yang tahan uji waktu, namun keterampilan interpretif diminta untuk menggunakan pengaturan dengan tepat. Ini adalah proses visual, memeriksa hubungan relatif antara rata-rata bergerak dan harga, serta lereng MA yang mencerminkan pergeseran halus momentum jangka pendek. Meningkatnya momentum yang teramati menawarkan kesempatan membeli bagi pedagang hari, sementara sinyal menurun tepat pada waktunya. Mengurangi pemicu rollover rata-rata bergerak bearish dalam beberapa kerangka waktu menawarkan kesempatan menjual pendek, dengan penjualan yang menguntungkan tercakup saat moving averages mulai berbalik lebih tinggi. Prosesnya juga mengidentifikasi pasar sideways, mengatakan kepada trader hari untuk berdiri di samping saat tren intraday lemah dan peluang terbatas. Dua Contoh Perdagangan Menggunakan 5-8-13 dalam Apple Long Trade (AAPL) membangun pola dasar di atas 105 (A) pada grafik 5 menit dan pecah dalam reli jangka pendek selama jam makan siang (B). SMA 5-, 8- dan 13-bar mengarah ke tempat yang lebih tinggi sementara jarak antara moving averages meningkat, menandakan momentum rally meningkat. Harga bergerak ke dalam keselarasan bullish di atas rata-rata bergerak, di depan ayunan 1,40 poin yang menawarkan keuntungan perdagangan sehari yang baik. Bengkel rally setelah pukul 12 malam. Harga jatuh kembali ke SMA 8-bar (C), sementara SMA 5-bar menarik kembali dan mendapat dukungan pada tingkat yang sama (D), menjelang pertandingan terakhir. Pedagang hari agresif dapat mengambil keuntungan saat harga turun melalui 5-bar SMA atau menunggu rata-rata bergerak untuk meratakan dan berguling (E), yang mereka lakukan di sesi siang hari. Kedua tingkat harga menawarkan keuntungan yang menguntungkan. Menggunakan 5-8-13 dalam AAPL Short Sale berkonsolidasi di dekat 109 pada akhir sesi (A) dan kutu turun keesokan paginya (B). 5-, 8- dan 13-bar SMA mengarah ke ground yang lebih rendah sementara jarak antara moving averages meningkat, menandakan momentum sellloff yang meningkat. Harga bergerak ke dalam kesejajaran bearish di dasar rata-rata bergerak, di depan ayunan 3 poin yang menawarkan keuntungan penjualan pendek yang bagus. Kios-kios selloff pada pertengahan pagi, menaikkan harga ke SMA 13-bar (C) sementara SMA 5-bar melambung sampai mencapai resistance di level yang sama (D), menjelang aksi jual terakhir. Pedagang hari agresif dapat mengambil keuntungan penjualan pendek sementara harga naik di atas SMA 5-bar atau menunggu moving averages untuk meratakan dan berbalik lebih tinggi (E), yang mereka lakukan di siang hari. Kedua tingkat harga menawarkan keuntungan penjualan pendek yang menguntungkan. Sinyal untuk Berdiri Selain Keterkaitan antara harga dan rata-rata bergerak juga menandai periode peluang-biaya yang merugikan ketika modal spekulatif harus dipertahankan. Pasar tanpa tren dan periode volatilitas tinggi akan memaksa 5, 8- dan 13-bar SMA menjadi whipsaws skala besar. Dengan orientasi horisontal dan sering crossover menyuruh pedagang jeli untuk duduk di tangan mereka. Kisaran perdagangan berkembang di pasar yang bergejolak dan berkontraksi di pasar tanpa tren. Dalam kedua kasus tersebut, moving averages akan menunjukkan karakteristik serupa yang menyarankan hati-hati dengan posisi perdagangan hari. Atribut defensif ini harus berkomitmen terhadap memori dan digunakan sebagai filter utama untuk strategi jangka pendek karena memiliki dampak luar biasa pada pernyataan laba rugi. AAPL bobs dan menenun melalui sesi sore dalam pola berombak dan mudah berubah, dengan harga mencambuk bolak-balik dalam kisaran 1 poin. SMA 5-, 8- dan 13-bar menunjukkan whipsaws serupa, dengan beberapa crossover namun sedikit keselarasan antara moving averages. Tingkat kebisingan yang tinggi ini memperingatkan pedagang hari jaga untuk menarik taruhannya dan beralih ke keamanan lain. Garis bawah 5-, 8- dan 13-bar rata-rata bergerak sederhana menawarkan masukan sempurna bagi para pedagang harian yang mencari keuntungan cepat di sisi yang panjang dan pendek. Rata-rata bergerak juga bekerja dengan baik sebagai filter, memberi tahu pelaku pasar dengan cepat ketika risiko terlalu tinggi untuk entri intraday. (Lihat juga: Menyesuaikan Strategi dengan Lereng Rata-rata Bergerak.) Moving Average Indicator Bergerak rata-rata memberikan ukuran objektif dari arah tren dengan merapikan data harga. Biasanya dihitung dengan menggunakan harga penutupan, moving average juga bisa digunakan dengan median. khas. Penutupan tertimbang. Dan harga tinggi, rendah atau terbuka serta indikator lainnya. Rentang rata-rata bergerak yang lebih pendek lebih sensitif dan mengidentifikasi tren baru sebelumnya, namun juga memberi lebih banyak alarm palsu. Rata-rata pergerakan yang lebih lama lebih dapat diandalkan namun kurang responsif, hanya mengambil tren besar. Gunakan rata-rata bergerak yang panjangnya setengah dari siklus yang Anda lacak. Jika panjang siklus peak-to-peak kira-kira 30 hari, maka rata-rata pergerakan 15 hari sesuai. Jika 20 hari, maka rata-rata pergerakan 10 hari sesuai. Beberapa pedagang, bagaimanapun, akan menggunakan rata-rata pergerakan 14 dan 9 hari untuk siklus di atas dengan harapan menghasilkan sinyal sedikit di depan pasar. Yang lain menyukai angka Fibonacci dari rata-rata bergerak 5, 8, 13 dan 21. 100 sampai 200 Hari (20 sampai 40 minggu) yang populer untuk siklus rata-rata yang lebih lama 20 sampai 65 Hari (4 sampai 13 minggu) rata-rata bergerak berguna untuk siklus antara dan 5 Sampai 20 hari untuk siklus pendek. Sistem rata-rata bergerak yang paling sederhana menghasilkan sinyal ketika harga melewati rata-rata bergerak: Jauhi saat harga melintasi ke atas rata-rata bergerak dari bawah. Turun saat harga turun di bawah rata-rata bergerak dari atas. Sistem ini cenderung whipsaws di pasar mulai, dengan harga melintasi bolak-balik melintasi rata-rata bergerak, menghasilkan sejumlah besar sinyal palsu. Oleh karena itu, sistem rata-rata bergerak biasanya menggunakan filter untuk mengurangi whipsaws. Sistem yang lebih canggih menggunakan lebih dari satu moving average. Dua Moving Averages menggunakan moving average yang lebih cepat sebagai pengganti harga penutupan. Tiga Moving Averages menggunakan moving average ketiga untuk mengidentifikasi kapan harga mulai. Multiple Moving Averages menggunakan serangkaian enam moving average yang cepat dan enam moving average yang lambat untuk saling mengkonfirmasi. Moved Averages yang berguna berguna untuk tujuan tren berikut, mengurangi jumlah whipsaws. Keltner Channels menggunakan band yang diplot pada kelipatan rata-rata jangkauan sebenarnya untuk menyaring crossover rata-rata bergerak. Indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) yang populer adalah variasi dari dua sistem rata-rata bergerak, diplot sebagai osilator yang mengurangi rata-rata bergerak lambat dari moving average yang cepat. Ada beberapa tipe moving average yang berbeda, masing-masing memiliki kekhasan tersendiri. Simple moving averages adalah yang paling mudah untuk dibangun, tapi juga yang paling rentan terhadap distorsi. Rata-rata bergerak tertimbang sulit untuk dibangun, namun dapat diandalkan. Exponential moving averages mencapai manfaat pembobotan dikombinasikan dengan kemudahan konstruksi. Wilder moving averages digunakan terutama pada indikator yang dikembangkan oleh J. Welles Wilder. Pada dasarnya formula yang sama dengan rata-rata bergerak eksponensial, mereka menggunakan pembobotan mdash yang berbeda yang pengguna perlukan untuk membuat penyisihan. Indicator Panel menunjukkan cara mengatur moving averages. Pengaturan default adalah rata-rata pergerakan eksponensial 21 hari. Cara Menggunakan Moving Average Untuk Membeli Saham Moving Average (MA) adalah alat analisis teknis sederhana yang menghaluskan data harga dengan menciptakan harga rata-rata yang terus diperbarui. Rata-rata diambil selama periode waktu tertentu, seperti 10 hari, 20 menit, 30 minggu, atau periode waktu yang dipilih trader. Ada keuntungan menggunakan rata-rata bergerak dalam trading Anda, juga pilihan pada jenis moving average yang akan digunakan. Strategi rata-rata bergerak juga populer dan dapat disesuaikan dengan kerangka waktu, sesuai dengan investor jangka panjang dan pedagang jangka pendek. (Lihat Empat Indikator Teknik Paling Top yang Perlu Diketahui.) Mengapa Menggunakan Moving Average Rata-rata bergerak dapat membantu mengurangi jumlah kebisingan pada grafik harga. Lihatlah arah rata-rata bergerak untuk mendapatkan ide dasar dari arah mana harga bergerak. Angled naik dan harga bergerak naik (atau baru-baru ini) secara keseluruhan, miring ke bawah dan harga bergerak turun secara keseluruhan, bergerak ke samping dan harganya cenderung dalam kisaran tertentu. Rata-rata bergerak juga bisa bertindak sebagai support atau resistance. Dalam uptrend, moving average 50 hari, 100 hari atau 200 hari dapat bertindak sebagai level support, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini karena rata-rata bertingkah seperti lantai (support), jadi harga memantul dari situ. Dalam tren turun, rata-rata bergerak bisa bertindak sebagai resistance seperti plafon, harga akan menyentuh dan kemudian mulai turun lagi. Harga tidak selalu menghormati rata-rata bergerak dengan cara ini. Harga bisa berjalan sedikit atau berhenti dan mundur sebelum mencapainya. Sebagai pedoman umum, jika harga di atas rata-rata bergerak trennya sudah habis. Jika harga di bawah rata-rata bergerak tren turun. Moving averages dapat memiliki panjang yang berbeda sekalipun (dibahas segera), jadi orang mungkin mengindikasikan uptrend sementara yang lain mengindikasikan adanya tren turun. Jenis Moving Averages Rata-rata bergerak dapat dihitung dengan cara yang berbeda. Rata-rata pergerakan sederhana lima hari (SMA) hanya menambahkan lima harga penutupan harian terakhir dan membaginya menjadi lima untuk menciptakan rata-rata baru setiap hari. Setiap rata-rata terhubung ke yang berikutnya, menciptakan garis mengalir tunggal. Tipe moving average yang populer lainnya adalah moving average eksponensial (EMA). Perhitungannya lebih kompleks namun pada dasarnya menerapkan bobot lebih terhadap harga terbaru. Plot SMA 50 hari dan EMA 50 hari pada tabel yang sama, dan Anda akan melihat EMA bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga daripada SMA, karena penambahan bobot pada data harga terkini. Charting platform software dan trading melakukan perhitungan, jadi tidak ada matematika manual yang dibutuhkan untuk menggunakan MA. Salah satu jenis MA isnt lebih baik dari yang lain. EMA dapat bekerja lebih baik di pasar saham atau keuangan untuk sementara waktu, dan di lain waktu SMA dapat bekerja lebih baik. Kerangka waktu yang dipilih untuk rata-rata bergerak juga akan memainkan peran penting dalam seberapa efektifnya (terlepas dari jenisnya). Panjang Rata-rata Bergerak Panjang rata-rata bergerak rata-rata adalah 10, 20, 50, 100 dan 200. Panjang ini dapat diterapkan pada kerangka waktu grafik (satu menit, harian, mingguan, dll), tergantung pada cakrawala perdagangan pedagang. Kerangka waktu atau panjang yang Anda pilih untuk rata-rata bergerak, juga disebut masa belakang, dapat memainkan peran besar dalam seberapa efektifnya. MA dengan kerangka waktu singkat akan bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga daripada MA dengan jangka waktu pengembalian yang panjang. Pada gambar di bawah rata-rata pergerakan 20 hari lebih dekat melacak harga sebenarnya daripada 100 hari. 20 hari mungkin bermanfaat analitis bagi trader jangka pendek karena mengikuti harga lebih dekat, dan karena itu menghasilkan lebih sedikit lag daripada moving average jangka panjang. Lag adalah waktu yang dibutuhkan untuk moving average untuk menandakan pembalikan potensial. Ingat, sebagai pedoman umum, bila harga di atas rata-rata bergerak, trennya akan dianggap naik. Jadi ketika harga turun di bawah rata-rata bergerak itu menandakan pembalikan potensial berdasarkan MA tersebut. Rata-rata pergerakan 20 hari akan menghasilkan lebih banyak sinyal pembalikan daripada rata-rata pergerakan 100 hari. Rata-rata bergerak bisa panjang, 15, 28, 89, dll. Menyesuaikan rata-rata bergerak sehingga memberikan sinyal yang lebih akurat mengenai data historis dapat membantu menciptakan sinyal masa depan yang lebih baik. Strategi Perdagangan - Crossover Crossover adalah salah satu strategi rata-rata bergerak utama. Tipe pertama adalah crossover harga. Ini telah dibahas sebelumnya, dan saat harga melintasi di atas atau di bawah rata-rata bergerak untuk memberi sinyal perubahan potensial dalam tren. Strategi lainnya adalah menerapkan dua moving averages ke chart, satu lagi dan satu lebih pendek. Bila MA yang lebih pendek menyilang di atas MA jangka panjang dengan sinyal beli karena mengindikasikan tren sedang bergeser ke atas. Ini dikenal sebagai salib emas. Bila MA yang lebih pendek menyilang di bawah MA jangka panjang dengan sinyal sell karena mengindikasikan trend sedang bergeser turun. Ini dikenal sebagai deaddeath cross Moving averages dihitung berdasarkan data historis, dan tidak ada perhitungan yang bersifat prediktif. Oleh karena itu hasil menggunakan moving averages dapat acak - kadang-kadang pasar nampaknya menghormati dukungan MA dan sinyal perdagangan. Dan lain kali hal itu tidak menunjukkan rasa hormat. Salah satu masalah utama adalah bahwa jika aksi harga menjadi berombak harga mungkin berayun maju mundur menghasilkan sinyal reversaltrade beberapa tren. Bila ini terjadi yang terbaik untuk minggir atau memanfaatkan indikator lain untuk membantu memperjelas tren. Hal yang sama dapat terjadi dengan perpindahan MA, di mana MA mengalami kesulitan untuk periode tertentu yang memicu banyak (menyukai kehilangan) perdagangan. Moving averages bekerja dengan baik dalam kondisi tren yang kuat, namun seringkali dalam kondisi berombak atau kurang. Menyesuaikan jangka waktu dapat membantu sementara ini, walaupun pada beberapa titik isu-isu ini kemungkinan akan terjadi terlepas dari kerangka waktu yang dipilih untuk MA (s). Rata-rata bergerak menyederhanakan data harga dengan meratakannya dan menciptakan satu garis yang mengalir. Hal ini dapat membuat tren mengisolasi lebih mudah. Rata-rata pergerakan eksponensial bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga daripada rata-rata pergerakan sederhana. Dalam beberapa kasus ini mungkin bagus, dan pada orang lain hal itu dapat menyebabkan sinyal palsu. Moving averages dengan jangka waktu peninjauan kembali yang lebih pendek (20 hari, misalnya) juga akan merespon perubahan harga lebih cepat daripada rata-rata dengan jangka waktu tampilan lebih lama (200 hari). Melewati crossover rata-rata adalah strategi populer untuk entri dan keluar. MA juga bisa menyoroti area yang berpotensi mendapat support atau resistance. Meskipun ini mungkin tampak prediktif, rata-rata bergerak selalu didasarkan pada data historis dan hanya menunjukkan harga rata-rata selama periode waktu tertentu.